大数据时代下对冲基金的数据挖掘技术探析  

Data Mining Technology of Hedge Funds in Big Data Era

作　　者：王彦博[1,2] 杨璇[1,2] 刘曦子[1,2] 

机构地区：[1]中国民生银行 [2]对外经贸大学信息学院

出　　处：《银行家》2016年第9期120-122,共3页The Chinese Banker

摘　　要：2015年全球对冲基金表现2015年,全球范围内对冲基金经历了2008年以来的第二次业绩寒冬。根据对冲基金研究机构HFR（Hedge Fund Research Inc.）公布的资料显示,2015年四季度全球新成立对冲基金183家,较第三季度的269家下降32%,是2009年以来新增数量最少的季度。2015年全年累计新成立对冲基金968家,较上一年度下降7%。此外,诸多对冲基金在惨淡的业绩面前纷纷清盘。数据显示,2015年累计979家对冲基金清盘,较2014年864家的数据上涨13.3%,是自2009年1023家对冲基金清盘以来的又一波高峰。

关 键 词：对冲基金 数据挖掘技术 研究机构 资产管理规模 文本挖掘 预测模型 投资策略 神经网络 数据挖掘模型 赎回压力 

分 类 号：TP311.13[自动化与计算机技术—计算机软件与理论] F832.51[自动化与计算机技术—计算机科学与技术]