中国股票市场弱式有效研究  

作　　者：田广[1] 侍卫刚 

机构地区：[1]中央财经大学大学

出　　处：《大东方》2016年第6期141-141,共1页Cookie World

摘　　要：自从1993年以来，我国股票市场得到了长足的发展，同时，股票市场本身的效率也在发生着剧烈的变化。本文将采用GARCH（1,1）-M模型，对中国和美国股票市场弱式有效进行比较分析。

关 键 词：市场有效性假说 弱式有效 GARCH(1 1)-M模型 

分 类 号：U695.22[交通运输工程—港口、海岸及近海工程]