异常波动源模型下巨灾标准期权及任选期权的定价  

The Pricing for the Catastrophe Option and Chooser Option under Stock Price Fluctuation

作　　者：朱丹[1] 

机构地区：[1]湖南财政经济学院基础课部,中国长沙410205

出　　处：《湖南师范大学自然科学学报》2016年第5期83-88,共6页Journal of Natural Science of Hunan Normal University

基　　金：湖南省软科学基金资助项目(2011ZK3101);湖南财政经济学院科研项目(K201101)

摘　　要：从定量的角度分析了巨灾期权的价值构成,并在随机利率下,考虑股票价格异常波动,利用Martingle Pricing方法推导出巨灾标准期权及任选期权定价公式.In this article, the value composition of the Catastrophe option is discussed in quantitative analysis. Under stochastic interest, we consider the models of fluctuation of stock price and obtain the pricing formula of Ca- tastrophe common option and Catastrophe chooser option by means of Martingle approach （risk-neutral valuation）.

关 键 词：巨灾标准期权 任选期权 风险中性定价 波动源模型 

分 类 号：O211.63[理学—概率论与数理统计]