沪深300股指期货动态套期保值率研究  

作　　者：王吉培[1,2] 

机构地区：[1]中国人民大学财政金融学院 [2]中国人民银行征信中心

出　　处：《中国物价》2016年第10期41-44,共4页China Price

摘　　要：本文的研究克服了以往静态套期保值率的不足,对股指期货的动态最优套期保值率和效率评价进行了系统性的研究;先后探讨了分位数回归和状态空间方程,并在此基础上推导了动态套期保值率;实证结果表明,基于动态套期保值比传统静态套期保值的效率有了较大程度的提高。

关 键 词：动态套期保值率 分位数回归 状态空间方程 

分 类 号：F724.5[经济管理—产业经济]