季节调整新方法及其原理研究  

New Developments of Seasonal Adjustment and Theoretical Research

作　　者：何永涛[1] 张晓峒[2] 

机构地区：[1]郑州大学商学院 [2]南开大学经济学院数量经济研究所

出　　处：《统计研究》2016年第11期77-84,共8页Statistical Research

基　　金：郑州大学2015年青年启动资金项目"经济时间序列季节调整的新发展及其原理研究"(2015SKQD02);河南省教育厅人文社会科学研究项目"季节性时间序列单位根检验理论与应用研究"(2017-ZZJH-530)资助

摘　　要：本文主要从频域的角度对季节调整中"季节滤子"的设计及估计问题进行研究。通过将直接信号提取(DSEF)方法引入到季节调整的应用之中,突破了现有季节调整方法仅能处理季度或月度数据的限制,且用该方法季节调整后的序列是理论季节调整后序列的"均方误差"最小估计。本文将DSEF方法应用于中国进出口总额月度序列的季节调整中,结果显示,相比于X-11和SEATS方法,DSEF方法季节调整结果的离差较小且稳健性较好。In this paper, the program about seasonal tilters design and estlmation naseu on irequency uomain are studied. A new seasonal adjustment method is presented via employing a direct signal extraction theory, which breaks through current SA methods＇ limitation that can only deal with seasonal or monthly dates, and the output of the new SA method is the minimum in MSE. Finally, we apply this new method to analyze the monthly series of China＇ s import and export. The results show that the method we presented has a smaller deviation and better robustness, comparing with X-11 and SEATS method.

关 键 词：季节调整 X-11 信号提取 TRAMO-SEATS 

分 类 号：C81[社会学—统计学]