连续支付红利的不对称跳—扩散型期权定价  

Option Pricing to a Continuous Dividend Payment Model Driven by an Asymmetric Jump-diffusion

作　　者：刘东艳[1] 范素军[1] 王冰[2] 

机构地区：[1]河北医科大学基础医学院,石家庄050017 [2]中国石化销售有限公司河北石油分公司财务处,石家庄050000

出　　处：《数学理论与应用》2016年第3期48-53,共6页Mathematical Theory and Applications

基　　金：河北省自然科学基金(A2010000194);河北省教育厅科学研究计划项目(项目编号:Z2015010)

摘　　要：本文在股票连续支付红利,且股票价格过程服从不对称的跳—扩散模型的假设条件下,建立了股票价格行为模型,应用保险精算法给出了欧式看涨期权的定价公式.Assuming that the stock company pays dividend continuously and the pricing process is an asymmetric jump--diffusion process, this paper establishes an European call option pricing model and solves it with the insurance actuary pricing method.

关 键 词：不对称跳-扩散 期权定价 红利 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F724.5