Esscher保费的非参数估计  

作　　者：张林娜[1] 温利民[1,2] 

机构地区：[1]江西师范大学数学与信息科学学院,南昌330022 [2]江西财经大学信息管理学院,南昌330013

出　　处：《统计与决策》2016年第22期18-20,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(71001046);江西省教育厅基金资助项目(GJJ13217);江西省研究生创新基金项目项目(YC2014-S162)

摘　　要：Esscher保费原理是非寿险精算中最重要的保费原理之一,在精算学中有重要的运用。文章研究了Esscher保费的非参数估计,并证明了估计的强相合性和渐近正态性,最后通过数值模拟的方法验证了估计的收敛速度及渐近正态性。

关 键 词：Esscher保费原理 非参数估计 相合性 渐近正态性 

分 类 号：O211.9[理学—概率论与数理统计]