马可维茨模型与单因素模型有效边界比较分析  

作　　者：郝玉芹[1] 

机构地区：[1]唐山学院基础教学部,河北唐山063000

出　　处：《科技视界》2016年第27期186-186,213,共2页Science & Technology Vision

摘　　要：现代投资组合理论。马可维茨（Markowitz,1952）的《资产组合的选择》（Portfolio Sellection）一文对充满风险的证券市场的最优投资问题进行了开创性的研究,此被视为标准的现代金融理论的开端。60年代中夏普（William Sharpe,1964）、林特纳（John Limner,1965）和莫辛（John Mossin,1966）]几乎同时独立提出了著名的“资本资产定价模型”C Capital Asset Pricing Model,CAPM）,

关 键 词：单因素模型 有效边界 资本资产定价模型 投资组合理论 最优投资问题 资产组合 证券市场 金融 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]