基于ARIMA模型的汇率预测研究——以美元人民币汇率为例  

作　　者：孙鹏[1] 程春梅[2] 

机构地区：[1]辽宁工业大学研究生学院,辽宁锦州121001 [2]辽宁工业大学经济学院,辽宁锦州121001

出　　处：《辽宁工业大学学报（社会科学版）》2016年第6期20-23,共4页Journal of Liaoning University of Technology:Social Science Edition

基　　金：辽宁省社会科学规划研究基金项目(L15BJY004)

摘　　要：本文运用时间序列相关理论,以2014年1月3日至2016年6月8日美元兑人民币的中间价作为研究样本,将数据一阶差分后建立ARIMA模型,对美元兑人民币汇率进行短期预测。实证研究表明IMA(1,1)模型较为准确地预测了美元兑人民币汇率、人民币有小幅度贬值,最后针对我国进出口企业和投资者提出一定的建议。

关 键 词：时间序列 ARIMA模型 汇率 

分 类 号：F832.6[经济管理—金融学]