基于Panel Data模型的中国上市保险公司行业β系数实证分析  

作　　者：高卉[1] 丁庆洋 

机构地区：[1]内蒙古广播电视大学,呼和浩特010011 [2]内蒙古财经大学,呼和浩特010001

出　　处：《经济研究导刊》2016年第33期81-85,共5页Economic Research Guide

摘　　要：β值是CAPM模型(资本资产定价模型)中测量股票系统性风险的主要指标之一,直观地反映系统性风险的大小。选取2012年2月至2015年1月间中国上市保险公司的β值进行回归求解,其中通过F检验发现,采用不变参数模型可以对面板数据进行更好的拟合,因而解释变量的系数作为β值有较好的效果。同时,运用协整检验对β值进行检验,以保证其准确性。

关 键 词：CAPM模型 Β系数 保险公司 PANEL DATA 

分 类 号：F840[经济管理—保险]