股市量价关系研究  

作　　者：南梦佳 王璐熠 

机构地区：[1]河北师范大学商学院,河北石家庄050024

出　　处：《现代商贸工业》2016年第18期97-98,共2页Modern Business Trade Industry

摘　　要：量价关系研究一直是金融领域的热点及难点,采用上证综合指数和深证综合指数的成交量和收盘价数据来对两个市场的量价关系进行研究,采用了描述统计和实证分析相结合的方法,研究发现成交量和收益率间存在双向的Granger因果关系,同时通过方差分解发现成交量对收益率的贡献率仅为1%,而收益率序列对成交量的贡献率达到20%。

关 键 词：量价关系 VAR模型 GRANGER因果关系 方差分解 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]