股指期货保证金调整对套期保值影响研究  

作　　者：郭建峰[1] 翟恒超 胡滋颖 李玉[2] 

机构地区：[1]西安邮电大学经济与管理学院 [2]西安邮电大学计算机学院

出　　处：《财会通讯（中）》2017年第1期17-20,共4页Communication of Finance and Accounting

摘　　要：本文以2013年8月30至2016年1月31日(共计629日)的沪深300股指期货与沪深300指数的数据为样本,主要利用Copula-GARCH模型来估计股指期货套期保值效率,结合保证金的调整方向,研究在沪深300股指期货交易保证金改变的情况下,不同保证金水平对沪深300股指期货套期保值的影响。

关 键 词：股指期货新规 期现市场 COPULA-GARCH 套期保值 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F724.5