基于VAR方法的银行业系统性风险预警模型研究  

作　　者：徐文彬[1] 

机构地区：[1]北京信息科技大学

出　　处：《经济研究参考》2016年第63期45-53,共9页Review of Economic Research

基　　金：国家教育部人文社会科学基金一般项目;项目名称:我国银行业系统性风险预警模型研究;项目号:14YJA790068

摘　　要：后危机时代,特别是传统银行业转型时期,银行业处于四大困境,只有研究银行业系统性风险预警模型,才能有机会使传统银行业从困境中突围。而VAR方法是分析和预警系统性风险最有效的模型之一。本文通过对12家上市股份制银行VAR的测算,分析并提出了我国银行业系统性风险的预警和防范措施,对金融市场监管者具有现实的参考意义。

关 键 词：VAR方法 系统性风险 预警研究 

分 类 号：F832.33[经济管理—金融学]