商业银行风险管理水平实证研究——基于RAROC模型  

作　　者：李红[1] 徐雅梦 

机构地区：[1]南昌大学经济管理学院

出　　处：《财会通讯（中）》2017年第2期112-115,共4页Communication of Finance and Accounting

摘　　要：近年来,随着业务规模的不断扩大,我国商业银行取得了较大的经济利益,但由于实践的历史局限性,商业银行在正确处理风险控制上远未达到成熟。本文采用经典的RAROC模型,搜集我国上市商业银行2010~2015年的相关数据,进行实证研究。通过对指标值的结果分析,发现商业银行存在的不足并提出相应的改进意见。研究发现,我国5大银行的风险管理水平较好;城市商业银行的风险管理水平一般;而股份制银行的风险管理水平有待加强。

关 键 词：RAROC模型 预期损失 经济资本 

分 类 号：F832.33[经济管理—金融学]