RAROC模型

作品数：52被引量：85H指数：5
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基于RAROC模型的我国商业银行信用风险管理实证研究被引量：1
《经营与管理》2023年第10期134-139,共6页李文浩 蒋雪梅 
采用经典的KMV模型,计量我国12家系统重要性商业银行的预期违约风险率,并用RAROC模型计算样本银行2017—2021年的风险调整回报率,对比考察各类商业银行的信用风险管理水平,分析疫情背景下商业银行的信用风险管理是否受到影响。实证结果...
关键词：商业银行 信用风险 RAROC模型 
我国科技型中小企业信用风险评估及信贷应用
《金融》2023年第1期228-239,共12页李亚宣 窦文章 
本文针对科技型中小企业,构建了修订的KMV模型,并进行统计计量分析,验证了模型的预测效果。之后,将模型的结果应用于RAROC模型中进行贷款定价,并以A公司为例进行案例分析。结果表明,修订的KMV模型能够对我们科技型中小企业的信用风险进...
关键词：信用风险评估 科技型中小企业 KMV模型 RAROC模型 
基于RAROC模型的企业授信额度探析——以DJ财务公司为例
《国际商务财会》2022年第23期30-35,46,共7页王明吉 
财务公司根据适度授信原则对集团内成员单位进行授信管理,审慎科学合理地确定授信额度是关键所在。文章通过风险调整资本收益(Risk Adjusted Return on Capital)模型,有效地将资本、风险、收益相结合,以此为基础对成员单位的授信额度进...
关键词：财务公司 RAROC模型 授信额度 
LPR改革与贷款利率市场化:理论与实践被引量：3
《郑州航空工业管理学院学报》2022年第6期37-44,共8页李雅丽 李晶 
教育部人文社会科学研究规划基金项目(18YJA790047);河南省高等学校哲学社会科学应用研究重大项目(2023-YYZD-25)。
20世纪90年代以来我国贷款利率市场化进程不断推进。2019年央行推出的LPR改革创新性地以中期政策利率MLF为贷款报价利率锚,通过加大报价行的数量和价格形成的透明性来促进贷款市场的竞争,并采用FTP挂钩LPR、纳入宏观审慎评估等方式方法...
关键词：利率市场化 贷款定价 KMV模型 RAROC模型 
试论政府融资平台对股份制商业银行信贷效率的影响
《改革与开放》2022年第23期10-19,共10页李梦圆 谢昌财 
文章以我国11家股份制商业银行为研究对象,基于2010—2020年银行财务指标构建面板数据,采用RAROC模型去衡量它们的信贷效率,并检验政府融资平台贷款对股份制商业银行信贷效率的影响。研究发现,我国11家股份制商业银行投向融资平台的贷...
关键词：政府融资平台 信贷效率 RAROC模型 
基于差异化贷款定价理念的我国商业银行差异化贷款定价研究
《全国流通经济》2021年第20期130-132,共3页李曦亚 
新政策的提出,为商业银行赋予了较为充分的贷款定价自主权。该政策的实施,虽然扩大商业银行业务设定空间,但是贷款定价仍然存在较多问题,主要表现为:分客户核算能力薄弱,未能准确把握客户贡献度;风险定价能力薄弱,导致信用风险差异性不...
关键词：差异化贷款定价 贷款利率 RAROC模型 差异体现 
基于改进RAROC模型的城投债信用风险分析
《市场周刊·理论版》2021年第27期126-127,共2页陈宇 
随着中国城镇化建设的发展,地方政府通过城投类企业公开发行“城投债”,为地方基础设施建设或公益性项目募集资金。 文章通过分析国内学者的观点,总结出可能影响城债信用风险的因素:地方政府因素、城投企业的财务因素、投资人行为因素...
关键词：城投债 改进的RAROC模型 信用风险 
基于VaR模型中国保险资金投资风险的度量被引量：1
《市场研究》2019年第10期36-38,共3页赵玮 
党的十九大召开以来,我国对保险业风险的防控提出了更加严格的要求。为测度保险资金的四项主要投资类型——银行存款、债券投资、股票投资、基金投资的风险和绩效,本文首先介绍了保险资金投资的研究背景、方法等,然后使用VaR模型来衡量...
关键词：保险资金投资 VAR模型 RAROC模型 实证分析 政策建议 
RAROC模型在中小型银行的应用被引量：1
《市场观察》2019年第8期48-48,共1页申英仓 徐奇华 
本文阐述了中小型银行使用RAROC模型的方法及使用过程中存在的问题,并提出了相关建议。
关键词：RAROC 银行 绩效 考核 利率定价 管理会计 
基于Raroc模型下的普惠金融风险对冲及分担机制的思考
《新财经》2019年第13期18-19,共2页仝红亮 
自2014年以来,普惠金融多次成为政府报告的重点内容。党中央、国务院相继出台了多项改进小微企业金融服务、支持民营经济发展的政策。2019年“两会”期间,李克强总理再次提出解决民营企业“融资难、融资贵”问题。大力发展“普惠金融”...
关键词：普惠金融 风险对冲 风险分担 
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