基于RAROC模型的我国商业银行信用风险管理实证研究  

作　　者：李文浩 蒋雪梅[1] 

机构地区：[1]贵州大学经济学院

出　　处：《经营与管理》2023年第10期134-139,共6页Management and Administration

摘　　要：采用经典的KMV模型,计量我国12家系统重要性商业银行的预期违约风险率,并用RAROC模型计算样本银行2017—2021年的风险调整回报率,对比考察各类商业银行的信用风险管理水平,分析疫情背景下商业银行的信用风险管理是否受到影响。实证结果显示:国有商业银行风险管理水平较高;股份制商业银行风险管理水平良好,但存在一定的差异性;城市商业银行风险管理水平一般。在疫情的影响下,各种类型的商业银行均受到一定程度的影响,风险调整回报率出现下降。

关 键 词：商业银行 信用风险 RAROC模型 

分 类 号：F832.4[经济管理—金融学]