基于HP滤波法的我国小麦市场价格波动分析  

作　　者：沈可[1] 

机构地区：[1]中国地质大学数学与物理学院

出　　处：《中国集体经济》2017年第12期66-68,共3页China Collective Economy

摘　　要：运用2002年12月至2014年10月的小麦市场价格数据,分析了我国小麦市场价格波动主要特征,运用X12季节调整模型实证分析季节要素对我国小麦市场价格波动的影响;运用HP滤波分解模型将2002年12月至2014年10月我国小麦市场价格指数原始序列分解为趋势值序列和波动值序列,分析得出我国小麦市场价格长期波动的趋势,并对研究期进行周期划分。经研究发现:小麦市场价格具有明显的季节性波动,夏季和秋季因素使得小麦价格上涨,春季和冬季因素使得小麦价格下跌,这与小麦的生长周期基本保持一致;研究期内我国小麦市场价格波动可划分为2个周期,各周期持续的时间长度和峰谷落差都不相同。研究末期小麦市场价格波动幅度存在逐渐缩小的趋势,波动周期存在延长的趋势。

关 键 词：小麦价格 价格波动 长期波动 波动周期 X12季节调整模型 HP滤波模型 

分 类 号：F323.7[经济管理—产业经济]