基于历史模拟法的余额宝风险价值评估  

作　　者：申晨[1] 程冬玲[1] 陈刚[1] 任静怡[1] 

机构地区：[1]河北金融学院信息管理与工程系,河北保定071000

出　　处：《黑龙江科技信息》2017年第5期297-297,共1页Heilongjiang Science and Technology Information

基　　金：保定市科技局科技支撑计划(16ZG020);河北省社会科学基金项目(HB16YJ047)

摘　　要：主要介绍了风险价值模型(Va R,Value at Risk)的起源,概念和计算方法。并基于历史模拟法,对余额宝的风险价值进行了评估,分析了余额宝的风险价值。

关 键 词：余额宝 风险价值 历史模拟法 

分 类 号：O441.1[理学—电磁学]