分级基金投资风险的控制浅析  

作　　者：金玲[1] 杨月[1] 

机构地区：[1]江苏大学财经学院,江苏镇江212013

出　　处：《金融经济（下半月）》2017年第5期121-123,共3页

摘　　要：自国投瑞银基金公司2007年推出国内第一只分级基金——瑞福分级,分级基金至今已经十年。但分级基金作为一种专业化、复杂的投资工具,大部分投资者缺乏风险意识贸然进场损失惨重。解决这一问题需要在国际普遍认可的风险管理流程四阶段的基础上,结合分级基金独有特征进行风险识别,借助历史模拟法计算VaR衡量风险程度,并从普通投资者、基金管理公司、外部监管机构三个方面进行风险防范,从而帮助普通投资者认识到分级基金是一种有风险的产品并能够采取措施、控制风险、降低损失,促进分级基金市场规范化与专业化。

关 键 词：分级基金 风险控制 VAR模型 历史模拟法 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学]