我国股票市场价格波动特征研究  

作　　者：金梦迪[1] 

机构地区：[1]安徽财经大学金融学院,安徽蚌埠233000

出　　处：《赤峰学院学报（自然科学版）》2017年第9期72-74,共3页Journal of Chifeng University(Natural Science Edition)

基　　金：国家自然科学基金资助项目(11301001);安徽财经大学大学生创新创业训练计划项目(201610378414)

摘　　要：股价在正常范围内的波动是投资者赚取回报的基础,是股票市场正常发展道路上所应当具有的必要条件,探究我国股票市场价格波动的特征有利于其健康发展.本文以上证综指作为研究对象,运用差分方法处理时间序列,并建立了ARMA模型以及GARCH族模型,对我国股票价格波动特征进行了深入的分析,从而得出其存在显著的非对称效应和杠杆效应的结论.

关 键 词：股票价格 上证综指 时间序列 EVIEWS 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]