基于谱分析的股票市场与宏观经济波动的周期联动效应研究  

作　　者：李庆晗[1] 

机构地区：[1]东南大学经济管理学院,江苏南京210036

出　　处：《金融经济（下半月）》2017年第6期72-75,共4页

摘　　要：股票市场作为国民经济的重要组成部分,发挥着重要的资源配置作用。本文基于谱分析方法对2005年1月至2016年8月我国宏观经济波动与股票市场的周期联动效应进行实证研究,探索二者之间的关联强度、超前滞后关系以及相互敏感程度,实证结果表明宏观经济与股票市场指数波动具有周期联动效应且宏观经济周期对股票市场指数变化具有长期范围内的滞后影响。

关 键 词：谱分析 经济周期 股指波动 周期联动效应 

分 类 号：F831.5[经济管理—金融学]