股指波动

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辩证看待量化交易的市场作用被引量：2
《中国银行业》2023年第9期51-53,共3页刘原 邱永辉 杨斯尧 
研究发现,国内量化交易受多重因素制约,暂无法对长时段的股指波动产生实质性影响,仅呈现短时段顺股指波动等特征。因此,需要从市场发展趋势出发分析量化交易机理,既要看到提升市场效率、促进价格发现等优势,也要看到来自市场内外部的扰...
关键词：投资者情绪 风险对冲 股指波动 短时段 规范与完善 量化交易 扰动因素 长时段 
由“波粒二象性”看股指波动律
《股市动态分析》2023年第6期23-24,共2页云飞扬 
最近两周,上证指数涨跌交错,阴线阳线间隔出现,市场先生似乎故意把方向隐藏起来,让人捉摸不透。那么,面对迷一样的走势,指标、浪形、时间窗口等技术分析工具还有用吗?先来看上证指数日K线。(见图一)由图一可见,从2月初到3月初,上证指数...
关键词：上证指数 波粒二象性 时间窗口 股指波动 分析工具 
媒体报道、投资者情绪与股指波动关系研究被引量：3
《价格理论与实践》2022年第9期150-153,207,共5页姚洪心 刘明辉 
国家社会科学基金(19BJL113);教育部人文社会科学研究规划基金项目(15YJA790077)。
不同的媒体报道会影响投资者情绪,进而影响股票市场波动。本文基于投资者非理性视角,利用文本挖掘方式提取媒体报道值,并应用MGARCH-DCC模型分别从媒体态度乐观和悲观两种不同的报道视角,研究投资者情绪波动与上证50、沪深300、中证500...
关键词：媒体报道态度 投资者情绪 多元GARCH模型 
ETF对标的股指波动性的影响被引量：1
《合作经济与科技》2020年第20期60-65,共6页吉苏燕 赖民 
国家级大学生创新创业训练计划项目(项目编号:201910183762)支持。
本文主要针对沪深300指数及其ETF研究ETF对股票交易量、价格波动性以及收益的影响。ETF的存在吸引了更多高频投资者,刺激市场存在更大的交易量。由于交易量的增加,ETF会带来更多的波动性,引起风险溢价。而这种风险溢价将随着套利交易传...
关键词：ETF 沪深300指数 波动率 
人民币汇率、沪港通交易与股指波动被引量：13
《系统工程理论与实践》2020年第6期1452-1467,共16页许从宝 刘晓星 吴凡 
国家社科基金重大专项(18VSJ035);国家自然科学基金(71673043);江苏省研究生科研与实践创新计划(KYCX17-0209)。
伴随着沪港通等资本市场开放政策的深入实施,人民币汇率、外资流动与内地股市间的联动效应将如何演变?本文运用SV-TVP-SVAR模型深入考察研究了人民币汇率、沪股通资金净流入与上证50指数三者之间互动关系的时变特征,研究发现:从同期关系...
关键词：人民币汇率 沪股通 沪港通 上证50指数 
中国沪深股市的开盘效应与收盘效应被引量：8
《管理科学学报》2020年第5期76-88,共13页蒋彧 龚丽 
国家自然科学基金资助项目(71301072);教育部人文社会科学研究资助项目(17YJC79006)。
股票市场的日历效应历来受到学者和投资者的广泛关注,研究发现股市存在节日效应、月份效应与周内效应,但是针对日内效应的研究不多见.利用沪深股指2004年~2016年的高频数据,实证检验中国沪深股市是否存在日内效应,结果表明:中国沪深股...
关键词：开盘效应 收盘效应 股指收益 股指波动 滚动窗口 
中美贸易摩擦下工业股指波动性研究
《金融》2019年第1期74-81,共8页白辛迪 邓晓卫 陆顺梨 郜莹 
江苏省“第二批中外合作办学高水平示范性建设工程项目培育点”(苏教办外[2017]14号)资助。
选取2017年1月1日至2018年11月9日的工业指数作为样本数据,建立EGARCH模型并引入虚拟变量研究中美贸易摩擦对中国工业股指波动性的影响。结果显示:1) 中美贸易摩擦对于工业行业股指短期波动影响剧烈,总体波动平均增加13.7%。2) 中美贸...
关键词：贸易摩擦 EGARCH模型 波动性 
沪港深股指波动相关性研究被引量：1
《中国林业经济》2018年第1期79-82,共4页藏亚军 张宁 
基于GARCH模型的股指收益率序列有波动聚集效应,而针对不同的交易市场,沪港深股指波动系数又有所不同,运用波动相关系数来衡量各市场之间的差异。利用GARCH得到的股指波动率样本数据建立多变量VAR模型,根据VAR模型的性质,研究这种差异...
关键词：沪港深市场 GARCH-VAR 股指收益率 波动相关性 
基于谱分析的股票市场与宏观经济波动的周期联动效应研究被引量：4
《金融经济（下半月）》2017年第6期72-75,共4页李庆晗 
股票市场作为国民经济的重要组成部分,发挥着重要的资源配置作用。本文基于谱分析方法对2005年1月至2016年8月我国宏观经济波动与股票市场的周期联动效应进行实证研究,探索二者之间的关联强度、超前滞后关系以及相互敏感程度,实证结果...
关键词：谱分析 经济周期 股指波动 周期联动效应 
证券监管理念的新内涵
《金融博览》2017年第6期58-60,共3页董登新 
在2月10日的全国证券期货监管工作会议、2月26日就协调推进资本市场改革稳定发展等情况举行的新闻发布会上,中国证监会主席刘士余以其特有的活泼风趣的谈话风格,为广大投资者传递出了协调推进资本市场改革的积极信号,也赋予我国证券监...
关键词：证券监管 资本市场 中国证监会 注册制 求进 资本大鳄 保证证券 一级市场 股指波动 核准制 
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