股指收益

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均值函数相等检验及在高频股指收益率中应用
《佳木斯大学学报（自然科学版）》2024年第6期176-180,共5页李气芳 黄宝坤 
国家社会科学基金资助项目(23XTJ002)。
针对具有相依特征的函数型数据样本,提出利用经典的Newey-West估计式对它们的长期协方差函数进行估计,从而可以得到更加准确的函数主成分,进而对独立同分布条件下的均值函数相等检验统计量进行改进,并通过模特卡罗模拟和实例分析与现有...
关键词：相依函数型数据 均值函数相等检验 长期协方差函数 累积收益率 
基于灰狼优化的混频支持向量机在股指预测与投资决策中的应用研究被引量：5
《中国管理科学》2024年第5期73-80,共8页蔡毅 唐振鹏 吴俊传 杜晓旭 陈凯杰 
国家自然科学基金面上项目(71973028)。
股市的剧烈波动会影响金融市场的平稳运行进而影响经济增长,如何对股市的走势进行精准预测一直是学术界关注的焦点问题。由于股指收益率具有非平稳、非线性特征,仅利用历史序列作为影响因素将导致预测精度不佳。考虑到基金仓位变化对股...
关键词：股指收益率 时间序列预测 反向混频数据 公募基金仓位 投资决策 
基于北向资金动向的股指收益率预测研究
《运筹与管理》2024年第3期226-233,共8页傅俊辉 余洲啸 刘玉芳 
国家自然科学基金资助项目(71631005,71401151);浙江省自然科学基金项目(LQ21G010005);教育部人文社会科学研究规划基金项目(19YJA790013)。
自“沪港通”和“深港通”开通以来,北向投资者的交易行为始终被市场所紧密地关注,对于未来的市场走势具有重要的引领作用。本文构建了反映北向投资者资金动向的代理指标(NCM),并且采用样本内的回归预测模型和样本外的R~2统计量以及全...
关键词：北向资金 收益可预测性 经济解释 经济价值 
最大日收益率效应影响投资者对业绩的反应吗
《中国经济问题》2024年第1期136-151,共16页陈文博 
选取我国A股市场2004年一季度至2020年二季度的数据为研究样本,使用事件研究法探索股票市场投资者对业绩信息的反应会如何被最大日收益率效应(MAX效应)影响。实证结果阐明:在面对业绩信息时,投资者会因最大日收益率效应而快速响应正未...
关键词：对业绩信息的反应 MAX效应 相对价格 股指波动率 股指收益率 
投资者情绪与指数收益——不同市场条件下的差异分析
《商业观察》2024年第2期86-89,共4页李兴有 高巧玲 吴艳萍 汪光佳 
文章研究了投资者情绪对市场收益率的解释力。基于2011—2020年月度数据,以成交量和投资者信心指数作为投资者情绪指标,检验了其对于指数收益的解释力。结果表明投资者情绪对于股指收益率具有较强解释力。进一步研究根据行情走势将数据...
关键词：投资者情绪 成交量 投资者信心指数 股指收益率 
新冠疫情前后中国三大股指收益率联动性变化被引量：1
《黎明职业大学学报》2023年第1期30-36,共7页刘惠惠 唐鹏鹏 
为克服VAR、SVAR模型拟合优度较低的问题,选取中国股市三大股指(上海证券交易所综合股价指数、深圳证券交易所成份股股价指数及创业板指数)的日收益率平稳时间序列进行研究;选取中国新冠疫情大爆发期间的2020年1月20日作为分界点,分段...
关键词：股票市场联动性 日收益率 Chow突变点检验 新冠疫情 中国 
沪深股指收益率分布特征拟合检验研究被引量：1
《价格理论与实践》2023年第1期92-95,198,共5页温录亮(译) 丘延君 陈平炎 
广东省哲学社会科学“十三五”规划学科共建项目“基于非对称广义正态分布理论的金融数据建模研究”(编号:GD20XYJ19)
为更深刻地揭示沪深股指收益率特征,本文提出两成分混合广义正态分布及其退化分布、非对称广义正态分布及其退化分布等8种分布,对上证综指(SSEC)和深证成指(SZCZ)日收益率数据进行拟合对比分析。通过拟合评价和VaR度量发现:对于上证综指...
关键词：沪深股市 股指收益率 上证综指 深证成指 
中国内地股市与全球主要股市联动性的时变特征研究被引量：1
《数量经济研究》2022年第3期91-116,共26页满媛媛 董秀良 刘佳宁 
教育部人文社科规划基金项目“农村金融聚集对农民消费的影响研究:区域差异性、群体异质性及动态时变性”(20YJA790008)的资助
本文将中国内地股市与7个全球主要股市的股指收益联动纳入统一框架,采用非对称动态条件相关模型刻画了2006~2021年股指收益相关性的时变轨迹,并进一步比较了2008年全球金融危机、2010年欧洲主权债务危机、2015年中国内地股市“股灾”及...
关键词：股指收益联动 ADCC-GARCH模型 SETAR模型 时变特征 
引入投资者关注度的股指收益率预测研究——基于差分进化算法极限学习机模型被引量：7
《系统科学与数学》2022年第6期1503-1518,共16页唐旻 黄志刚 
投资者关注在股市中的作用是近年来研究的热门问题之一.文章创新性地将百度指数作为中国市场投资者关注度指标加入以差分进化算法优化的极限学习机(DE-ELM)中,研究百度指数对中国股票指数的预测能力.实证结果显示,差分进化算法极限学习...
关键词：百度指数 投资者关注度 差分进化算法极限学习机 
基于时变Copula模型的股指收益率相依关系研究
《浙江科技学院学报》2022年第1期94-104,共11页胡月 王甜甜 夏厚君 雷柳荣 姜燕霞 
浙江省科技计划项目(2015C33088);教育部产学合作协同育人项目(201901116048)。
为了研究股票市场之间的互动性与相关性,基于时变Copula模型研究上证指数、深证成指、香港恒生指数和美国道琼斯指数收益率间的相依关系。首先,对4个样本收益率序列建立自回归移动取平均-广义自回归条件异方差(autoregressive moving av...
关键词：时变COPULA 股指收益率 相依关系 GARCH模型族 
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