收益可预测性

作品数：24被引量：116H指数：6
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相关作者：唐彧李心丹李小琳陈浩武宋庆阳更多>>
相关机构：南京大学中央财经大学中南大学上海交通大学更多>>
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ESG信息摩擦与收益可预测性:ESG评级分歧的新证据
《中国人口·资源与环境》2024年第12期98-107,共10页张伟伟 张景静 赵宇 
国家社会科学基金重点项目“金融发展对我国绿色经济发展的影响机理研究”(批准号:21AJY014)。
随着ESG投资理念日趋主流化,越来越多的投资者开始依赖评级机构的ESG评级评估企业ESG表现,但由于缺乏共识性的ESG评估标准,各评级机构关于同一家企业的ESG评级结果存在差异,这一现状可能对资本市场的估值逻辑产生影响。鉴于此,该研究基...
关键词：ESG评级分歧 异质信念 信息噪声 特质波动率异象 资产定价 
网络论坛意见领袖的情绪传播:基于同群公司股价变化的证据被引量：1
《系统管理学报》2024年第6期1570-1583,共14页张科 李昊骅 方立兵 常云杰 
国家自然科学基金资助面上项目(72071103,72371126,72473063)。
基于社会网络分析技术识别股票网络论坛中的意见领袖,利用文本分析技术判断其发帖的情绪类型,并通过同行业和共同分析师两种方式构建上市公司的同群关系,考察意见领袖情绪对同群公司股价的影响及机制,进而检验网络论坛中意见领袖的情绪...
关键词：意见领袖 同群公司 信息传播 收益可预测性 
基于北向资金动向的股指收益率预测研究
《运筹与管理》2024年第3期226-233,共8页傅俊辉 余洲啸 刘玉芳 
国家自然科学基金资助项目(71631005,71401151);浙江省自然科学基金项目(LQ21G010005);教育部人文社会科学研究规划基金项目(19YJA790013)。
自“沪港通”和“深港通”开通以来,北向投资者的交易行为始终被市场所紧密地关注,对于未来的市场走势具有重要的引领作用。本文构建了反映北向投资者资金动向的代理指标(NCM),并且采用样本内的回归预测模型和样本外的R~2统计量以及全...
关键词：北向资金 收益可预测性 经济解释 经济价值 
股票网络论坛中的意见领袖:慧眼识珠还是吸引眼球
《复印报刊资料（投资与证券）》2023年第3期37-52,共16页张科 李心丹 方晓 李小琳 
国家自然科学基金资助项目(71720107001,72073063,U1811462)。
互联网是投资者获取信息的主要来源,其中意见领袖的观点能在投资者群体中广泛传播并影响其行为。本研究基于社会网络分析技术识别股票网络论坛中的意见领袖,并利用文本分析技术判断其帖子类型,系统研究意见领袖情绪的收益可预测性及其...
关键词：意见领袖 投资者情绪 收益可预测性 投资者教育 
供应链间经济关联和股票收益可预测性——基于错误定价视角的异象检验被引量：5
《金融经济学研究》2022年第5期62-77,共16页高杨 董青 周方召 
国家自然科学基金青年项目(72103070);教育部人文社会科学研究项目(20YJA790095)。
跨公司经济关联的股票收益异象是实证资产定价领域的重要研究内容。从客户—供应商的供应链关联视角出发,基于2009—2020年中国沪深A股制造业上市公司数据,采用组合分析和因子研究方法对跨公司供应链关联的收益可预测性和异象来源进行分...
关键词：供应链经济关联 收益可预测性 季节性效应 反转异象 错误定价 
中国股票市场横截面收益率的可预测性研究——兼与美国对比
《运筹与管理》2022年第10期191-195,共5页方世建 刘珣 
国家自然科学基金资助项目(71172214)。
本文旨在检验中国股票市场横截面收益的可预测性。我们选取了15个公司层面的特征指标作为变量,现有文献已经发现这些指标在美国股票市场上具有预测横截面股票收益的能力。我们检验这些变量在中国股票市场是否可以用来预测股票收益,样本...
关键词：公司特征指标变量 收益可预测性 横截面股票收益 中国股票市场 
股票网络论坛中的意见领袖:慧眼识珠还是吸引眼球被引量：8
《管理科学学报》2022年第9期90-107,共18页张科 李心丹 方晓 李小琳 
国家自然科学基金资助项目(71720107001,72073063,U1811462)。
互联网是投资者获取信息的主要来源,其中意见领袖的观点能在投资者群体中广泛传播并影响其行为.本研究基于社会网络分析技术识别股票网络论坛中的意见领袖,并利用文本分析技术判断其帖子类型,系统研究意见领袖情绪的收益可预测性及其原...
关键词：意见领袖 投资者情绪 收益可预测性 投资者教育 
不完全信息和模糊厌恶下DC型养老金最优投资策略被引量：1
《运筹与管理》2022年第6期125-132,共8页王佩 李仲飞 张玲 
国家自然科学基金资助项目(71721001,71991474,71971070);教育部人文社科青年项目(20YJC790139);广东省基础与应用基础研究基金项目(2020A1515010419,2020A1515110606);中国博士后科学基金项目(2018M641594);广东省普通高校青年创新人才类项目(2019WQNCX090)。
在信息部分可观测的金融市场中,参与者可投资于一个无风险资产、一个滚动债券和一支股票。其中,股票的预期收益率由一个服从均值-回复过程的预测因子预测。参与者是模糊厌恶的,只能观测到股票价格和利率,却无法观测到预测因子。利用滤...
关键词：DC型养老金 不完全信息 模糊厌恶 收益可预测性 滤波技术 
中国证券市场中的绿色激励及收益可预测性
《现代商业》2021年第17期142-144,共3页吕沐航 
本文基于引入绿色因子的四因子定价模型,验证了中国证券市场中的绿色公司股票存在超额收益,即市场中存在绿色激励。采用样本内预测的方法,进一步检验了绿色股票超额收益的可预测性。依据绿色样本和非绿色样本构造对冲投资组合,经回测后...
关键词：绿色激励 四因子模型 超额收益 收益预测 代表性启发 
中国债券市场的可预测性和分割性研究被引量：3
《经济理论与经济管理》2021年第1期79-95,共17页类承曜 陈礼清 
本文研究了中国债券市场综合收益、长短期债券收益差异、银行间市场和交易所市场收益差异的样本内和样本外可预测性。本文选取宏观、中观(市场)、微观3个层面27个变量以及利用主成分分析法生成6个主成分变量作为预测变量,发现中国债券...
关键词：收益可预测性 样本内预测 样本外预测 市场分割 
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