组合预测模型:期货定价、隐含无风险利率与IOWA算子  

作　　者：刘芃岍 杨桂元[1] 

机构地区：[1]安徽财经大学数量经济研究所,安徽蚌埠2330030

出　　处：《牡丹江大学学报》2017年第7期27-30,共4页Journal of Mudanjiang University

基　　金：国家社会科学基金项目"组合预测模型与方法创新及其优化理论研究"(12BTJ008);安徽财经大学科研创新基金项目(ACYC2015084)

摘　　要：为了提高股指期货定价的精度,本文把预测模型引入金融资产定价领域内,运用三种单项预测方法对序列进行拟合与预测,构建基于IOWA算子的加权终值平均的组合预测模型,用得出的结果进行股指期货的定价,结果表明基于组合预测模型的金融资产定价相比于单项预测具有更高的精度。

关 键 词：加权终值平均组合预测模型 隐含除息无风险利率 IOWA算子 股指期货定价 

分 类 号：F224.0[经济管理—国民经济]