股指期货定价

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股指期货定价效率研究
《经济研究导刊》2022年第19期99-102,共4页李裕广 
股指期货自推出以来,在投资界和学术界的影响力不断增强,逐渐成为期货发展史上最为成功的期货品种之一。对于市场参与者,股指期货无论是被用于投资获利还是套期保值,一旦股指期货的定价出现了偏差,必然会给投资者带来巨大的损失。因此,...
关键词：股指期货定价效率 持有成本模型 随机定价模型 
投资者情绪与沪深300股指期货定价偏差关系研究被引量：3
《价格理论与实践》2020年第1期111-114,共4页唐志武 刘欣 
股指期货已发展成为全球金融衍生品主流品种,股指期货定价问题事关市场套利行为,一直备受投资者关注。本文基于投资者情绪视角,运用VAR模型、脉冲响应、方差分解等方法,深入探讨沪深300股指期货定价偏差与投资者情绪的关系。研究发现:...
关键词：沪深300股指期货 股指期货定价 投资者情绪 
股指期货定价
《智富时代》2019年第2期6-6,共1页马怡玲 
股票指数期货简称股指期货。期货定价的理论基于期货价格随着交割日的接近逐步收敛于标的资产的现货价格。基于成本控制模型,本文以连续复利的方式研究了完全市场条件下股指期货的理论价格,并考虑市场影响因素,对模型进行了修正和扩展,...
关键词：持有成本模型 股指期货定价 无套利区间 
论市场流动性对股指期货定价权的影响——以股灾前后的沪深300与A50股指期货定价关系为例被引量：4
《中国证券期货》2018年第5期28-34,共7页吴泱 刘文杰 王智奇 
2015年9月股指期货受限后,沪深300股指期货的交易量锐减到原来的1%,与此同时新加坡A50指数期货的交易量却稳步增加,交易量的此消彼长对两个股指期货之间的定价关系带来了怎样的影响?本文采用现代计量经济学方法来分析两个股指期货间的...
关键词：股指期货 统计检验 流动性 定价 
组合预测模型在股指期货定价上的运用
《宿州学院学报》2017年第9期26-30,共5页张霞 刘芃岍 
通过把不同类型的预测模型引进金融资产定价领域,从而使股指期货的定价更为精准,首先根据股指期货合约的市场价格与标的资产在股票市场的现货价格推算出隐含在市场价格中的除去资产收益率的无风险利率列,再对所选序列进行预测分析和拟合...
关键词：对数灰色关联度 隐含除息无风险利率 IGOWLA算子 股指期货定价 
组合预测模型:期货定价、隐含无风险利率与IOWA算子
《牡丹江大学学报》2017年第7期27-30,共4页刘芃岍 杨桂元 
国家社会科学基金项目"组合预测模型与方法创新及其优化理论研究"(12BTJ008);安徽财经大学科研创新基金项目(ACYC2015084)
为了提高股指期货定价的精度,本文把预测模型引入金融资产定价领域内,运用三种单项预测方法对序列进行拟合与预测,构建基于IOWA算子的加权终值平均的组合预测模型,用得出的结果进行股指期货的定价,结果表明基于组合预测模型的金融资产...
关键词：加权终值平均组合预测模型 隐含除息无风险利率 IOWA算子 股指期货定价 
我国股指期货定价效率影响因素探析被引量：2
《财会研究》2015年第7期67-68,共2页张恒 赵亮 
自我国推出股指期货以来,相继推出融资融券和ETF指数基金等金融工具,股指期货价格发现、风险控制的功能逐渐显现。影响股指期货定价的因素的研究有了重要的进展。文章从股指期货的定价模型入手,探析"两融"业务和ETF指数基金的推出与发...
关键词：股指期货 融资融券 ETF指数基金 
汇率因素对境外上市股指期货定价的影响
《财经界》2015年第3期29-29,共1页朱潘颖 
首先,本文对境外上市股指的含义和定位展开了较为详尽的论述,指出在金融全球化时代下境外上市股指期货合约可能带来的激烈竞争;然后,为进一步研究汇率因素在其中发挥的影响,又引入了汇率连动衍生产品定价理论进行全面的分析;接下来,对...
关键词：汇率变化 股指期货 金融全球化 
股指期货定价相对位置及其预测能力检验被引量：2
《商业经济与管理》2015年第1期64-70,共7页郑振龙 秦明 
文章以我国沪深300股指期货为研究对象,使用ETF与股指期货构造套利组合并通过无套利定价原理得到期货理论价格区间后,结合股指期货实际价格定义出文中使用的定价相对位置指数,并使用基本回归模型检验这一指数对股指期货基差和收益率的...
关键词：沪深300股指期货 定价相对位置 预测 
汇率因素对境外上市股指期货定价的影响
《山东工商学院学报》2013年第6期88-92,共5页张雪莹 龙腾飞 
山东省金融学"泰山学者"岗位建设项目(2011)
境外上市的股指期货合约与传统的标准股指期货合约之间存在的重要区别是期货市场交易和结算的货币与现货市场并不相同,这使得在利用无套利原理推导境外上市股指期货的定价模型时,应考虑汇率因素的影响,即利用市场数据对有关境外上市股...
关键词：境外 股指期货 汇率 
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