持有成本模型

作品数：21被引量：46H指数：3
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股指期货定价效率研究
《经济研究导刊》2022年第19期99-102,共4页李裕广 
股指期货自推出以来,在投资界和学术界的影响力不断增强,逐渐成为期货发展史上最为成功的期货品种之一。对于市场参与者,股指期货无论是被用于投资获利还是套期保值,一旦股指期货的定价出现了偏差,必然会给投资者带来巨大的损失。因此,...
关键词：股指期货定价效率 持有成本模型 随机定价模型 
基于连续混合正态分布的期货定价偏差研究
《统计与信息论坛》2020年第1期23-29,共7页宋玉平 陈志兰 
国家自然科学基金青年项目“非平稳高频金融数据的大样本性质及应用”(11901397);全国统计科学研究重点项目“非平稳高频金融数据的统计推断及实证研究”(2018LZ05);上海师范大学第十期重点学科数量经济学(310-AC7031-19-004221)
挖掘期货理论价格和实际价格之间的关系有助于提高期货市场定价效率、发挥期货价格发现功能。基于持有成本定价模型计算期货定价偏差,利用连续混合正态分布模型对定价偏差的分布进行拟合,先采用基于牛顿迭代的极大似然估计法对未知参数...
关键词：期货 持有成本模型 定价偏差 连续混合正态分布 极大似然估计量 牛顿迭代法 模拟退火算法 
股指期货定价
《智富时代》2019年第2期6-6,共1页马怡玲 
股票指数期货简称股指期货。期货定价的理论基于期货价格随着交割日的接近逐步收敛于标的资产的现货价格。基于成本控制模型,本文以连续复利的方式研究了完全市场条件下股指期货的理论价格,并考虑市场影响因素,对模型进行了修正和扩展,...
关键词：持有成本模型 股指期货定价 无套利区间 
国债期货定价中的融资利率选择
《债券》2018年第2期79-85,共7页薛勇 
持有成本模型是国债期货定价的主流模型,模型假设投资人持有国债现货、卖出期货无套利,据此对期货进行定价,参数包括现货净价和全价、交割利息及融资利率等。在现货价格给定的情况下,定价结果对融资利率选择高度敏感。目前市场中有多种...
关键词：国债期货 持有成本模型 融资利率 
中国沪深300股指期货定价偏差及影响因素分析——基于持有成本模型
《财讯》2017年第19期12-13,共2页李颖 
第一章文献综述 (1)国外文献综述 Cornell和French等(1983a,1983b)在Rend leman(1979),Cox(1981)等对远期和期货价格关系研究的基础上,对简单套利模型进行修正,在其论文中首次建立了完美市场下的持有成本定价(Cost-of-carry,简称COC)模型.
沪深300股指期货定价偏差及其影响因素分析——基于持有成本模型的研究被引量：1
《中国市场》2016年第7期63-65,84,共4页张社宇 
基于持有成本模型计算了我国沪深300股指期货实际价格与理论价格之间的定价偏差。计算结果表明自2014年年末至2015年8月底,伴随着此轮股市快速上扬和暴跌股指期货的定价偏差也表现出了持有成本模型解释范围外的明显波动。通过研究股指...
关键词：沪深300股指期货 定价偏差 持有成本模型 
我国沪深300股指期货定价研究被引量：3
《厦门大学学报（哲学社会科学版）》2013年第5期124-131,共8页郑鸣 朱德贞 倪玉娟 
股指期货在风险管理、提高市场有效性方面具有重要作用,而运用股指期货的基础是对其进行合理的定价。借鉴Helmer和Longstaff(1991)利率和市场随机波动条件下股指期货的一般均衡定价模型,可结合马尔可夫状态转换模型对沪深300股指期货的...
关键词：股指期货定价 一般均衡模型 持有成本模型 马尔可夫状态转换 
股指期货定价区间的实证分析
《商》2013年第2期125-125,共1页诸葛骁 
随着股指期货的推出,其定价显得尤为重要。本文应用基于无套利原理推出的持有成本定价模型,对2011年11月至12月的交易数据进行了股指期货定价的实证研究,结果表明:持有成本模型可以有效地解释目前我国股指期货价格波动情况,并得出了相...
关键词：股指期货 定价 持有成本模型 
沪深300股指期货的定价分析——基于沪深300股指期货合约IF1112.CFE
《中国证券期货》2012年第12期18-,共1页张宇 
沪深300股指期货2010年4月8日启动,16日在中国金融期货交易所正式上市。沪深300股指期货成功推出2年多以来,交易活跃、运行平稳、信息公开、竞价高效。一方面为投资者开拓了一种兼具避险和套利的风险管理工具;另一方面,股指期货形成的...
关键词：股指期货 价格信号 定价理论 引导功能 IF1112.CFE 期货定价 持有成本模型 无套利区间 现货市场 套利机会 CFE 
沪深300在不完美市场中套利机会的探究
《现代经济信息》2012年第15期171-171,共1页龚菡涵 桑晓媛 
股指期货是20世纪80年代发展起来的新型衍生金融工具,具有价值发现、套期保值、丰富投资手段等功能,是一种行之有效的避险工具。股指期货在国外发展迅速,包括我国香港、台湾在内的国际各主要证券市场均已有较为成熟的股指期货产品。我...
关键词：沪深300指数 股指期货 Cornell持有成本模型 无套利区间 
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