股指期货定价区间的实证分析  

作　　者：诸葛骁[1] 

机构地区：[1]江西财经大学

出　　处：《商》2013年第2期125-125,共1页Business

摘　　要：随着股指期货的推出,其定价显得尤为重要。本文应用基于无套利原理推出的持有成本定价模型,对2011年11月至12月的交易数据进行了股指期货定价的实证研究,结果表明:持有成本模型可以有效地解释目前我国股指期货价格波动情况,并得出了相应的股指期货定价区间。

关 键 词：股指期货 定价 持有成本模型 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学]