诸葛骁

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供职机构：江西财经大学更多>>
发文主题：持有成本模型单指数模型固定资产投资股指期货基金行业更多>>
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股指期货定价区间的实证分析
《商》2013年第2期125-125,共1页诸葛骁 
随着股指期货的推出,其定价显得尤为重要。本文应用基于无套利原理推出的持有成本定价模型,对2011年11月至12月的交易数据进行了股指期货定价的实证研究,结果表明:持有成本模型可以有效地解释目前我国股指期货价格波动情况,并得出了相...
关键词：股指期货 定价 持有成本模型 
基于单指数模型对基金行业配置选择的研究
《商》2012年第21期109-109,106,共2页诸葛骁 
资本资产定价自从金融产品的诞生之日起就成为学者们研究的问题,在长期的发展研究中产生了许多不同的定价模型,其中最著名也是最基础的就是威廉·夏普的单指数模型。本文基于单指数模型,对沪深两市的行业指数进行实证研究,通过分析得出...
关键词：单指数模型 沪深300 行业配置 
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