基于单指数模型对基金行业配置选择的研究  

作　　者：诸葛骁[1] 

机构地区：[1]江西财经大学

出　　处：《商》2012年第21期109-109,106,共2页Business

摘　　要：资本资产定价自从金融产品的诞生之日起就成为学者们研究的问题,在长期的发展研究中产生了许多不同的定价模型,其中最著名也是最基础的就是威廉·夏普的单指数模型。本文基于单指数模型,对沪深两市的行业指数进行实证研究,通过分析得出我国基金投资行业配置的优化选择。

关 键 词：单指数模型 沪深300 行业配置 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学] F224