无套利区间

作品数：21被引量：38H指数：3
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期权对我国豆粕市场期现无套利区间的影响被引量：1
《萍乡学院学报》2021年第4期40-42,43-46,共7页陈新华 刘洁 
教育部人文社会科学研究青年基金项目(18YJC630097)。
文章基于大连商品交易所和wind等数据库2014—2018年豆粕市场的价格数据,利用三阶段门限自回归模型和合成控制法分析了豆粕期权上市对于豆粕期现无套利区间的影响。研究结果显示:首先,我国豆粕期现无套利区间较宽且随季节性变化明显,套...
关键词：无套利区间 门限回归 合成控制法 期权 
股指期货定价
《智富时代》2019年第2期6-6,共1页马怡玲 
股票指数期货简称股指期货。期货定价的理论基于期货价格随着交割日的接近逐步收敛于标的资产的现货价格。基于成本控制模型,本文以连续复利的方式研究了完全市场条件下股指期货的理论价格,并考虑市场影响因素,对模型进行了修正和扩展,...
关键词：持有成本模型 股指期货定价 无套利区间 
基于ETF沪深300股指期货套利研究被引量：1
《辽宁工业大学学报（自然科学版）》2018年第5期342-346,共5页林天水 王政 
安徽高校人文社会科学研究项目(SK2017A0484);巢湖学院利息理论优质课程项目(ch18yk005);巢湖学院校级重点学科招标课题(ZDXK-201806);"国元证券金融实践教育奖学金"项目(GYZQ-201713;GYZQ-201717)
ETF相比传统期货与股票组合具有低成本、低风险、无税收的优势,因而股指期货与ETF间的套利使得投资者更加关注。文章以持有成本理论模型为基础,加入中国市场的一些指标参数,得到更加完善的无套利区间以适用于中国市场,选取2016年11月21...
关键词：ETF 沪深300股指期货 无套利区间 
配对交易、股票市场有效性与一体化被引量：2
《系统工程》2016年第11期1-8,共8页闫红蕾 赵胜民 
教育部人文社会科学研究规划项目(15YJA790090)
提高B股市场有效性,解决A、B股市场分割是当前我国资本市场发展的重要问题,也是B股市场改革的合理取向。本文利用相对转移模型log t检验研究交叉上市公司A股和B股价差的动态变化,定量的研究A、B股市场一体化水平的动态变化,并利用价差...
关键词：配对交易 无套利区间 logt检验 广义PARETO分布 VAR 
沪深300股指期货与ETF的期现套利被引量：1
《贵州商业高等专科学校学报》2015年第2期11-15,共5页蔡文娟 肖秀娟 
沪深300指数期货自2010年推出以来,有相当多的学者利用其进行套利研究。由于与之相匹配的现货很少,通常选择上证180ETF和深证100ETF来复制现货。2012年,随着嘉实沪深300ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华夏沪深300ETF的推出,股指期货套利有...
关键词：期现套利 嘉实沪深ETF 华泰柏瑞沪深ETF 无套利区间 
股指期货套利管理系统
《计算机系统应用》2014年第5期21-30,共10页李云 范宏 
国家自然科学基金(70971021;71371046);上海市教委基础创新重点项目(12ZS055)
针对我国股指期货市场存在的问题——理论与实际应用脱节,造成股指期货市场的发展需求和实际发展条件不平衡,提出构建股指期货套利管理系统的策略.依据实地调研资料进行系统设计,使用C#实现股指期货套利管理系统(SIFAM-System).系统实...
关键词：股指期货 套利系统 基差 无套利区间 跨期套利 数据库设计 
无套利区间的商品期货定价模型的研究与创新
《江苏商论》2014年第4期7-10,共4页胡安 万正晓 
2012年度教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(编号:12YJA790129)
本文选取从2012年7月到2013年5月我国市场的螺纹钢现货价格和上海期货交易所相关期货价格为样本,系统研究螺纹钢期现货价格之间的互动关系,进而提出套利交易的可能性。在克服持有成本理论的假设条件太强的基础上,改进原定价模型并据此...
关键词：螺纹钢 期现套利 定价模型 套利区 
ETF期现套利的可操作性分析
《财经界》2013年第32期41-44,共4页蒋绵绵 杜朝运 杨巧玲 
沪深300股指期货的推出,使ETF的期现套利操作具有实践的可能。通过最小二乘法可以确认深证100ETF与上证180ETF的组合作为拟合沪深300指数的现货变量。套利成本为交易成本和跟踪误差。当股指期货的价格与ETF组合构成的现货价格之差大于...
关键词：股指期货 ETF组合 无套利区间 
沪深300股指期货的定价分析——基于沪深300股指期货合约IF1112.CFE
《中国证券期货》2012年第12期18-,共1页张宇 
沪深300股指期货2010年4月8日启动,16日在中国金融期货交易所正式上市。沪深300股指期货成功推出2年多以来,交易活跃、运行平稳、信息公开、竞价高效。一方面为投资者开拓了一种兼具避险和套利的风险管理工具;另一方面,股指期货形成的...
关键词：股指期货 价格信号 定价理论 引导功能 IF1112.CFE 期货定价 持有成本模型 无套利区间 现货市场 套利机会 CFE 
沪深300股指期货套利区间及套利利润研究被引量：2
《天府新论》2012年第5期56-59,共4页许自坚 史本山 
教育部人文社科基金项目<基于RAROC的商业银行贷款组合优化及市场化管理研究>(编号:12YJA790110)资助
股指期货市场套利是指交易者利用股指期货的理论价格与实际价格发生偏误,通过在买入股指期货的同时卖出现货指数(买入套利),或者在卖出股指期货的同时买入现货指数(卖出套利),从中套取差价,获取无风险利润。股指期货套利是期货交易的基...
关键词：沪深300股指 股指期货 套利 无套利区间 套利利润 
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