沪深300股指

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厚尾随机波动率模型下的沪深300股指期权定价分析
《云南民族大学学报（自然科学版）》2023年第3期340-345,共6页任芳玲 乔克林 薛盼红 
国家自然科学基金(61763045);陕西省科技厅自然科学基金(2022JQ-741).
首先,对沪深300股指期权交易数据,采用马尔科夫链蒙特卡洛方法、吉布斯采样方法,利用Eviews软件、WinBUGS软件,进行该期权的定价模型选择和参数估计,并通过BUGS程序语言中的贝叶斯估计法,进行模型参数求解.其次,对该期权进行随机波动率...
关键词：沪深300股指期权 期权定价 时间序列 SV-T模型 
2015年股灾前后沪深300股指期现货相互关系实证分析
《可持续发展》2022年第6期1751-1760,共10页黄雪花 
股指期货自2010年推出以来,它的功能一直倍受讨论,特别是2015年股灾后,人们更加关注股指期货能否有效发挥它的价格发现和套期保值等功能。关于股指期货与股指现货之间的相关性也被越来越多的学者讨论,被投资者关注。本文的分析对象正是...
关键词：股灾 沪深300 VAR模型 相关性 
投资者情绪影响股指期现货市场的价格动态关系吗?被引量：6
《中国管理科学》2022年第4期52-62,共11页朱莉 刘向丽 杨晓光 
国家自然科学基金资助项目(71661028,71850008,71471182);中国博士后基金资助面上项目;新疆维吾尔自治区“天山英才计划”第三期(2021-2023)项目资助。
本文借鉴Baker和Wurgler的思路构建了投资者情绪指数,在套利、投机交易与投资者情绪的互动关系分析框架下,利用DY溢出指数,对比分析了2015年8月限制性政策实施前后不同投资者情绪对股指期现货两个市场交易风险、价格动态关系的影响。研...
关键词：行为金融 投资者情绪 沪深300股指 溢出指数 
基于多维高频数据和LSTM模型的沪深300股指期货价格预测被引量：3
《重庆理工大学学报（社会科学）》2022年第3期55-69,共15页邱冬阳 丁玲 
国家社会科学基金重点项目“基于大数据+深度学习的中国金融市场波动性及预警机制研究”(17AJY028);重庆市高校哲学社会科学协同创新团队——重庆智能金融研究协同创新团队的支持。
以2010—2019年的沪深300股指期货为对象,收集日收盘价、5分钟收盘价,以及影响波动的5维度89个指标,采用维度删减、间隔采样方法,组合成多个不同维度和不同频率的LSTM深度学习模型对沪深300股指期货进行预测,并且从空间和时间角度分析...
关键词：多维高频数据 深度学习 LSTM模型 沪深300股指期货 
沪深300股指衍生品定价一致性研究——基于股指期货与期权隐含期货价格关系的比较
《青海金融》2021年第12期27-34,共8页邓弋威 许昌豪 刘永合 
国家社科基金项目(20CG024);浙江省自然科学基金项目(LQ18G03003)。
基于欧式期权看跌看涨平价关系,分析中国沪深300股指期货与期权隐含期货价格间的关系。研究发现真实交易期货价格小于期权隐含期货价格,且这一偏差的统计特征会随着计算隐含期货价格所用期权的不同而发生变化。对于偏差的形成原因,研究...
关键词：看跌看涨平价 沪深300股指衍生品 期货升贴水 隐含波动率 
我国沪深300股指期货价格与现货价格相关性分析
《中国证券期货》2021年第3期50-57,共8页王珊珊 刘俊 
2020年成都市科技计划项目《成渝双城经济圈人才协同发展路径研究》(2020-RK00-00160-ZF);新疆财经大学研究生科研创新项目《绿色金融与包容性经济增长》(XJUFE2020K004)。
股指期货的引入在一定程度满足了投资者的多元化投资需求,也让我国投资市场更具多样化。随着我国股指期货的发展,其现货价格与期货价格之间的相关性一直是广大投资者关注的重点。本文使用滞后4阶VAR模型分析、格兰杰因果关系检验等方法...
关键词：沪深300股指 股指期货 相关性 
沪深300股指期权定价实证研究——基于BS、CEV、Heston模型的对比分析被引量：2
《金融》2021年第4期319-332,共14页张翔 李治 
为研究沪深300股指期权定价,本文在对BS、CEV、Heston模型进行了理论分析和欧式期权定价解析式推导后,针对不同模型使用了不同的方法进行参数估计并实现了模型定价。最后本文借由对称平均绝对百分比误差(sMAPE)作为误差衡量指标,得出了...
关键词：沪深300股指期权 波动率 BS模型 CEV模型 Heston模型 
基于多元回归模型研究沪深300股指与CPI之间的影响关系
《大众投资指南》2021年第10期16-17,共2页孙佳宁 
2020年我国股价和经济明显下滑,我国股价和宏观经济都受到了很大的影响,严重打击了消费者以及股民的信心,由于股市是宏观经济的晴雨表,而股指又是股市最具代表性的指标,故本文选取2018年1月到2020年11月沪深300股指作为股市情况代表指标...
关键词：多元线性回归模型 联立方程组模型 两阶段最小二乘 
沪深300股指及期货波动率聚集性研究——基于Markov机制转换SJC Copula模型被引量：3
《山东科技大学学报（自然科学版）》2021年第1期71-81,共11页罗华健 邹玉梅 
国家自然科学基金项目(11801322);山东省自然科学基金项目(ZR2018MA011)。
选取沪深300指数及沪深300股指期货当月连续合约日内5 min高频交易数据为研究对象,研究我国股票期现货市场波动率聚集性及尾部动态特征。结果显示:三状态Markov机制转换SJC Copula模型比其他模型能更好地刻画波动率的相关性结构,沪深30...
关键词：Markov机制转换 SJC Copula函数 尾部相关性 波动率聚集性 
沪深300股指期现货市场时变信息溢出因果检验——基于时变DCC-GARCH-Hong方法和LRSM断点检验被引量：9
《系统科学与数学》2020年第11期1901-1917,共17页朱莉 陈占寿 刘向丽 杨晓光 
国家自然科学基金(71661028,11661067,71471182);中国博士后基金第61批面上项目;新疆维吾尔自治区自然科学基金(2019DO1A25)资助课题。
运用DCC-GARCH-Hong因果检验研究了2010年4月16日-2019年3月11日沪深300股指期现货市场均值和波动率溢出的时变性,采用LRSM断点检验把市场分为不同的阶段,考察了不同阶段信息溢出统计量的特征,研究结果表明:1)从单向溢出强度来看,在均...
关键词：股指期货 信息溢出 时变DCC-GARCH-Hong因果检验 LRSM断点检验 
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