沪深300在不完美市场中套利机会的探究  

作　　者：龚菡涵 桑晓媛[1] 

机构地区：[1]山东大学经济学院

出　　处：《现代经济信息》2012年第15期171-171,共1页Modern Economic Information

摘　　要：股指期货是20世纪80年代发展起来的新型衍生金融工具,具有价值发现、套期保值、丰富投资手段等功能,是一种行之有效的避险工具。股指期货在国外发展迅速,包括我国香港、台湾在内的国际各主要证券市场均已有较为成熟的股指期货产品。我国起步较晚,但发展快速,2006年9月中国金融期货交易所成立,并在当年10月推出了沪深300股指期货仿真交易系统,经过3年多的运行后,2010年4月16日,沪深300股指期货合约正式上市。2012年4月5日,沪深300ETF推出。在这种背景下,对股指期货定价问题的研究具有重要的理论意义和现实意义。

关 键 词：沪深300指数 股指期货 Cornell持有成本模型 无套利区间 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学]