MATLAB在幂型几何亚式期权定价中的应用  

Application of MATLAB in Power Geometric Asian Option Pricing

作　　者：任芳玲[1] 吕佳[1] 

机构地区：[1]延安大学计算机学院,陕西延安716000

出　　处：《甘肃科学学报》2017年第4期5-8,11,共5页Journal of Gansu Sciences

基　　金：陕西省教育厅专项科研计划项目(15JK1313);陕西省教育厅专项科研计划项目(15JK1822);延安市科研计划项目(2014ZC-6);延安大学科研计划项目(YDQ2014-47)

摘　　要：针对幂型几何亚式期权,在存在连续红利的条件下,分别给出期权价格解析式解的MATLAB语言和二叉树模型、三叉树模型数值解的MATLAB语言,从而可从计算机语言的角度简化一类新型期权的定价过程。通过实证研究,分析三种算法所得结果的差异及参数对结果的影响程度,验证了算法的有效性,可为相关幂型期权的产生和定价提供一定的理论依据。With power geometric Asian option and the condition that having continuous bonus, MATLAB language of option price analysis formula, binomial tree model and ternary tree model numerical solution is given, so one new type share option pricing process is simplified from the angle of computer language.Finally, by empirical study,analyze difference of three algorithms and incidence of parameter on result, verifying effectiveness of algorithm.So offer theory basis for generation and pricing of related power type share option.

关 键 词：幂型期权 亚式期权 二叉树模型 三叉树模型 MATLAB算法 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]