基于向量自回归模型的中美股市联动性分析  

作　　者：莫悠 程锐[1] 

机构地区：[1]贵州大学

出　　处：《中国集体经济》2017年第25期40-42,共3页China Collective Economy

摘　　要：文章选取中国的上证综合指数和美国标准普尔500指数在2015年1月2日至2016年12月31日的数据作为研究样本,利用向量自回归(VAR)模型的Johansen协整检验和Granger因果检验方法,对中国股市和美国股市的联动性进行了实证研究分析。结果显示,中美两国股市具有长期均衡的正相关关系。

关 键 词：向量自回归模型 中美股市 联动性 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F831.51