基于Clayton Copula函数的金融高频数据极小值相依性  

Extreme interdependency of the high-frequency data in financial markets research based on Clayton Copula function

作　　者：霍俊爽[1] 张若东[1] 潘淑霞[1] 邰志艳[1] 董小刚[2] 

机构地区：[1]吉林医药学院数学教研室,吉林吉林132013 [2]长春工业大学基础学院,吉林长春130012

出　　处：《东北师大学报（自然科学版）》2017年第3期38-41,共4页Journal of Northeast Normal University(Natural Science Edition)

基　　金：国家自然科学基金资助项目(11071026);吉林省教育厅"十二五"科学技术研究项目(2015393)

摘　　要：基于Clayton Copula函数对股指期货IF1112指数和上证000001指数5min极小值收益率序列的相依性进行了研究,深入探讨了其下尾部微观结构的相依性.Based on Clayton Copula function,the dependency of the sequence yielded by 5 minutes minimum of index futures IF1112 index and SSE 000 001 is studied,and the interdependence of their microstructure is explored deeply.

关 键 词：COPULA函数 Clayton COPULA函数 相依性 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计]