Markov链预测股票价格——以伊利集团为例  

作　　者：王孙 乔节增[1] 

机构地区：[1]内蒙古财经大学

出　　处：《内蒙古统计》2017年第4期7-9,共3页

摘　　要：在股票市场中股票价格是一个随时变化过程,在一般情况下往往没有什么规律可言。也就是说股票价格拥有随机性,可把这类变化看作是一个随机过程。马尔科夫过程是一种随机过程模型,它描述的是事物从一个状态到另一个状态的过程,这种特性使之适合用来预测股票的价格。本文选择了内蒙古伊利集团30个交易日的数据,运用马尔科夫预测法,通过划分状态、初始状态的分析和状态之间转移概率来预测股票价格的变化情况。预测结果表明在短期内的结果比较符合实际,但是不适用于长期预测,说明该模型的可行性,为投资者提供一个参考依据。

关 键 词：股票价格 MARKOV链 马尔科夫预测 内蒙古伊利 转移概率 随机过程 马尔科夫链 经济预测 预测对象 预测方法 

分 类 号：F426.82[经济管理—产业经济]