倒向随机Volterra积分方程适应解的表示  

Representation of adapted solutions to backward stochastic Volterra integral equations

作　　者：雍炯敏 YONG JiongMin

机构地区：[1]复旦大学数学科学学院,上海200433 [2]Department of Mathematics,University of Central Florida

出　　处：《中国科学：数学》2017年第10期1355-1366,共12页Scientia Sinica：Mathematica

基　　金：美国国家科学基金(批准号:DMS-1406776)资助项目

摘　　要：倒向随机Volterra积分方程可以看作(确定性)Volterra积分方程和倒向随机微分方程的推广,在随机最优控制理论和数学金融学中有诸多应用.本文利用正倒向随机微分方程适应解表示的思想,得到所研究的一类倒向随机Volterra积分方程适应解的表示.这样的结果对研究适应解的正则性以及数值计算有重要的意义.In this paper,we establish a representation for the backward components of the adapted solution of a backward stochastic Volterra integral equation,in terms of the solutions to a partial differential equation and a forward stochastic differential equation.

关 键 词：倒向随机Volterra积分方程 适应解 正倒向随机微分方程 

分 类 号：O211.63[理学—概率论与数理统计]