基于套期保值原理下的股票期权投资组合策略分析  

作　　者：吴志林[1] 李丽[1] 

机构地区：[1]江苏信息职业技术学院商学院

出　　处：《中国乡镇企业会计》2017年第11期29-30,共2页

摘　　要：股票期权的产生,给我国证劵市场带来了很大影响,投资者可以通过购买股票期权,进行股票期权投资组合,达到规避风险或进行投机获利。为了提高股票期权投资组合的准确性,可以从期权的价格与期权的价值进行比较。而期权价值的估值原理包括复制原理、套期保值原理和风险中性原理。本文以股票看涨期权为例,运用套期保值原理,对股票期权投资组合进行深入分析,以说明股票期权投资组合在证劵投资中,可以有效规避风险或进行投机获利所具有的实用价值。

关 键 词：套期保值 股票期权 投资组合 策略分析 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学]