用宏观经济数据捕捉利率轨迹  

Bridging the Gap-Forecasting Interest Rates Amid Macro Trends

作　　者：迈克尔·鲍尔 徐聪(编译) 

机构地区：[1]美国旧金山联邦储备银行经济研究部 [2]不详

出　　处：《金融市场研究》2017年第10期81-85,共5页Financial Market Research

摘　　要：利率本质上是难以预测的，其“随机漫步”这一基准模式经受住了时间的考验。但考虑到长期的利率趋势是由通胀趋势和均衡实际利率推动的，因此在这个问题上宏观经济学可能有所帮助。当展望未来数年的利率时，认为当前利率与长期趋势之间的差距将随着预测范围的扩展而逐渐收敛，

关 键 词：实际利率 宏观经济数据 宏观经济学 利率趋势 长期趋势 预测 通胀 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]