如何检验分组回归后的组间系数差异?  

作　　者：连玉君[1] 廖俊平[1] 

机构地区：[1]中山大学岭南学院,广东广州510275

出　　处：《郑州航空工业管理学院学报》2017年第6期97-109,共13页Journal of Zhengzhou University of Aeronautics

摘　　要：实证研究中,若检验在不同情况下一个变量对另一变量的影响程度,则需要对样本进行分组检验,进而比较两个子样本的系数差异。然而,单独比较子样本系数的显著性水平可能会存在偏差。为解决这一问题,本文介绍三种较为常见的组间系数差异检验方法的原理及Stata实现。其中,"Chow检验"通过引入交乘项的方式进行检验,该方法假定控制变量的系数不随组别发生变化,适用条件最为严格;"似无相关模型检验"则允许控制变量系数存在差异,且子样本扰动项相关,适用条件较为宽松;"费舍尔组合检验"基于自体抽样思想,通过不断抽样模拟总体特征,适用范围最为广泛。

关 键 词：组间系数差异 CHOW检验 似无相关模型 费舍尔组合检验 企业金融 

分 类 号：F275[经济管理—企业管理]