基于两步平滑的瞬时波动率非参数估计  

作　　者：蔡井伟[1,2] 陈萍[2] 梅霞[1] 

机构地区：[1]江苏农林职业技术学院基础部,江苏镇江212400 [2]南京理工大学理学院,南京210094

出　　处：《统计与决策》2017年第23期88-90,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(11271189;11201229);江苏高校哲学社会科学基金资助项目(2016SJB910002);江苏省高等职业院校专业带头人高端研修资助项目(2017GRFX019)

摘　　要：文章考虑了时间相依扩散模型的非参数估计问题,用两步平滑的技巧给出了带有离散观察值的瞬时波动率估计量。随着取样频率的增加,在一定的条件下得出了估计量的一致性和渐近正态性。

关 键 词：两步平滑 瞬时波动率估计 一致性 渐近正态性 时间相依扩散模型 

分 类 号：O211[理学—概率论与数理统计]