股票市场预测的小波神经网络模型  

作　　者：薛亮[1] 刘丽颖 虞文杰 

机构地区：[1]盐城工学院化工学院,江苏盐城224051 [2]盐城工学院数理学院,江苏盐城224051

出　　处：《经济研究导刊》2018年第3期95-95,126,共2页Economic Research Guide

摘　　要：股票市场是一个非线性系统,过去的数据往往蕴含未来某些信息,股票市场收益数据往往是高频数据,呈现极强的波动性特征,是非线性时间序列。结合以往神经网络的模型预测非线性时间序列的特点,采用小波神经网络建立股市预测模型,分析该模型的数学基础,并给出该模型的优越性。

关 键 词：股票市场 小波神经网络 预测 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]