国际黄金价格周内效应分析  

作　　者：张卓群[1] 张涛[1] 

机构地区：[1]中国社会科学院数量经济与技术经济研究所

出　　处：《经济论坛》2018年第1期140-144,共5页Economic Forum

基　　金：中国社会科学院数量经济学学科建设项目

摘　　要：论文使用GARCH模型对国际黄金价格的周内效应进行了研究。结果表明,金价收益在周五表现出了明显的正效应,金价波动在周一表现出了明显的负效应,在周二表现出了明显的正效应,证明了国际黄金市场的非完全有效性,进而提出了完善我国黄金市场和定价机制的几点建议。

关 键 词：国际黄金市场 周内效应 虚拟变量 

分 类 号：F831.54[经济管理—金融学]