基于CAPM模型的股票期望收益率与风险关系研究——以中小板市场股票为样本  

作　　者：高彦彬 

机构地区：[1]河南理工大学财经学院,河南焦作454000

出　　处：《生产力研究》2018年第1期28-32,共5页Productivity Research

基　　金：河南省高等学校重点科研项目(17A790023)

摘　　要：文章选取中小板市场上业绩稳定的股票为样本,以同期中小板指数作为期望市场收益率,用近三年我国央行公布的定期存款的基准利率作为无风险利率,建立CAPM的一元回归模型。样本数据分析结果显示,我国中小板市场股票期望收益率与风险之间存在显著的线性关系,以此为依据,提出了提高投资者收益率的建议。

关 键 词：CAPM模型 中小板市场 期望收益率 投资风险 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学]