基于贝叶斯推断理论的VAR(P)预测模型研究  

On VAR(P) Prediction Models Based on Bayesian Inference Theory

作　　者：韩柳 刘淼[1] 

机构地区：[1]伊犁师范学院数学与统计学院,新疆伊宁835000

出　　处：《绵阳师范学院学报》2018年第2期22-26,共5页Journal of Mianyang Teachers＇ College

基　　金：新疆维吾尔自治区自然科学基金项目(2016D01C386);伊犁师范学院研究生科研创新项目(YLSF2017027)

摘　　要：VAR(P)预测模型是一类在经济管理研究领域应用较为广泛的模型,本文在贝叶斯推断理论的基础上分别对限制性VAR(P)和非限制性VAR(P)预测模型进行了研究,并得到相关结论.VAR（ P） model is a kind of system which has been widely applied in the research field of economics and management model. Based on the theory of Bayesian inference,possible restrictive VAR（ P） and unrestricted VAR（ P） prediction models are studied,and related conclusion is reached.

关 键 词：贝叶斯推断 先验分布 VAR(P)预测模型 

分 类 号：O213[理学—概率论与数理统计]