基于随机利率与死亡率的顺位保险精算模型  

作　　者：李浩[1] 段鹏举[1] 吴月[1] 

机构地区：[1]宿州学院数学与统计学院

出　　处：《通化师范学院学报》2018年第6期36-38,共3页Journal of Tonghua Normal University

基　　金：宿州学院校级重点科研项目(2017yzd16);安徽省高校优秀青年人才支持计划项目(gxyq2018102);省级大学生创新创业项目(201610379195)

摘　　要：采用Vasicek模型刻画利率的随机性,并假定死亡率服从Common Shock模型,研究顺位保险的精算现值,得到了相应的解析式.结果表明:此方法可以为保险公司在寿险产品的价格厘定与风险管理方面提供理论参考.

关 键 词：Vasicek利率 顺位保险 精算现值 

分 类 号：O29[理学—应用数学]