沪深300股指期货程序化交易策略比较分析研究  

作　　者：滕永平[1] 吴迪[1] 

机构地区：[1]沈阳工业大学经济学院

出　　处：《现代经济信息》2018年第1期312-312,共1页Modern Economic Information

摘　　要：程序化交易策略在金融市场上逐步占据重要位置,它设定一种投资交易的策略,通过计算机完成,可以防止人为因素干扰,降低投资风险。选择2010-12-22至2017-9-7沪深300股指期货主力合约每一天的收盘价作为研究数据。分别从技KDJ和均线两方面进行分析,对比得出投资者采用以5日线为判断依据进行交易的这种程序化交易策略可得到更大的收益。

关 键 词：沪深300股指期货 技术指标 程序化交易 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]