纵向数据下半参数工具变量模型的经验似然推断  

Empirical Likelihood for Semiparametric Instrumental Variable Models with Longitudinal Data

作　　者：余鲁 杨宜平[1] YU Lu;YANG Yiping(College of Mathematics and Statistics,Chongqing Technology and Business University,Chongqing 400067,China)

机构地区：[1]重庆工商大学数学与统计学院,重庆400067

出　　处：《应用数学》2018年第4期914-918,共5页Mathematica Applicata

基　　金：国家自然科学基金资助项目(11301569);重庆市基础与前沿研究计划项目(cstc2015jcyjA00023);重庆市教委科学技术研究项目(kJ1500614);重庆高校创新团队建设计划资助项目(CXTDX201601026);第五批重庆市高等学校优秀人才支持计划

摘　　要：本文研究纵向数据下半参数工具变量模型中回归系数的区间估计问题.首先利用B-样条方法逼近半参数模型中的非参数函数.为了处理内生变量和纵向数据的组内相关性,对模型中回归系数提出了基于工具变量和二次推断函数的有效经验对数似然比统计量,并证明所提出统计量渐近服从标准卡方分布,由此构造回归系数的置信域.This paper focus on the interval estimation in semiparametric instrumental variable models with longitudinal data. We first approximate the nonparametric part of the model based on the B-splines method. In order to solve endogenous variables and within-subject correlation, we propose the empirical log-likelihood ratios based on instrumental variable and the quadratic inference function for the regression coefficient. The proposed empirical-likelihood statistics are shown to have standard chi-squared limits. Thus, this result can be used to construct the confidence regions of the regression coefficient.

关 键 词：纵向数据 B-样条 工具变量 二次推断函数 经验似然 

分 类 号：O212.7[理学—概率论与数理统计]