商品期货市场中投资者交易信息的收益预测能力分析  

作　　者：张佳宁 

机构地区：[1]上海交通大学上海高级金融学院

出　　处：《统计与决策》2018年第21期160-162,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金优秀青年项目(71522012)

摘　　要：文章研究我国商品期货市场中投资者的交易信息对未来商品期货收益的预测能力,并比较投机类和套期保值类投资者的预测能力区别。结果表明,投资者的交易信息可以预测未来商品期货收益,且投机类投资者的交易信息更接近公共信息,可以较快预测未来商品期货收益;而套保类投资者的交易信息则更接近私有信息,对未来商品期货收益预测能力较为缓慢。

关 键 词：商品期货市场 投机类和套期保值类投资者 交易信息 收益预测能力 

分 类 号：F832[经济管理—金融学]